Куренной Д.С. Обратное стресс-тестирование кредитного портфеля банка на основе системно-динамических моделей заемщиков. 2021



Куренной Д.С. Обратное стресс-тестирование кредитного портфеля банка на основе системно-динамических моделей заемщиков. 2021

Автореферат диссертации

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог новых диссертаций по банкам с 2020 года

Перейти в Каталог старых диссертаций по банкам с 2020 года

Аннотация автореферата диссертации "Куренной Д.С. Обратное стресс-тестирование кредитного портфеля банка на основе системно-динамических моделей заемщиков. 2021"

Стресс-тестирование является важным современным инструментом анализа рисков финансовых организаций, который позволяет оценить их устойчивость по отношению к различным потенциально возможным сценариям, способным вызвать резкие и существенные (далее – шоковые) изменения значимых факторов конкретного вида риска.

Обратное стресс-тестирование состоит в построении наиболее реалистичных шоковых сценариев, приводящих к заданному уровню финансовых потерь, либо в построении наиболее опасных стресс-сценариев, максимизирующих финансовые потери в рамках заданного критерия правдоподобия.

Целью диссертационной работы являются разработка и исследование алгоритма решения задачи обратного стресс-тестирования кредитного портфеля, представляемого системно-динамическими моделями предприятий-заемщиков.

Получить доступ к полным текстам ВСЕХ диссертаций и авторефератов
АКЦИЯ
до конца 2021 г.
Вместо 1200 руб. всего 600 руб.

Скачать полный текст автореферата диссертации Куренной Д.С. Обратное стресс-тестирование кредитного портфеля банка на основе системно-динамических моделей заемщиков. 2021 - файл pdf, 25 с.

Вернуться в Каталог новых диссертаций по банкам

Перейти в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года

Посмотрите также:


Сделаем ваш текст уникальным

Проверим по antiplagiat.ru




На главную страницу библиотеки