Дзигоева Е.С. Сравнительный анализ подходов к определению достаточности капитала на покрытие рыночных и кредитных рисков. 2008

Дзигоева Е.С. Сравнительный анализ подходов к определению достаточности капитала на покрытие рыночных и кредитных рисков для российских банков. 2008

Автореферат диссертации
Полный текст БЕСПЛАТНО

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по банковскому бизнесу (до 2019 года)

Перейти в Каталог новых диссертаций по банковскому бизнесу (с 2020 года)

Аннотация автореферата диссертации "Дзигоева Е.С. Сравнительный анализ подходов к определению достаточности капитала на покрытие рыночных и кредитных рисков для российских банков. 2008"

В настоящее время в области финансового регулирования основной тенденцией является международная конвергенция подходов к оценке достаточности капитала. Общим подходом является установление требований к величине капитала на основе оценки уровня принимаемых рисков. Данная тенденция нашла отражение в документах Joint Forum1, Solvency II для страховых компаний, директивы ЕС в части расчета капитала инвестиционных компаний.

Вопрос о необходимости точной оценки рисков и адекватного их покрытия капиталом возникнет еще более остро в ходе дальнейшего развития рынка производных финансовых инструментов, пока сдерживаемого отсутствием достаточной нормативной базы. Для банков, функционирующих на развитых рынках, характерно существенное преобладание величины забалансовых требований, оцененных в виде условных номиналов (notional), над величиной инструментов, отраженных на балансовых счетах. Для развития внебиржевого рынка производных финансовых инструментов, так необходимого банкам, в основном требуется решить законодательные проблемы.

Цель исследования заключается в научном обосновании необходимости усовершенствования российской практики регулирования банковского сектора в отношении требований к достаточности капитала на покрытие рыночных и кредитных рисков, а именно целесообразности предоставления банкам возможности использования для целей определения достаточности капитала не только стандартизированного подхода, но и подхода, основанного на использовании внутренних моделей.

Новизна диссертационной работы заключается в научном обосновании необходимости изменений в российском подходе к определению достаточности капитала в отношении рыночных и кредитных рисков на основе изучения экономического эффекта использования подходов, предлагаемых Базельским комитетом.

На основе изучения и анализа классификации моделей оценки вероятности дефолта контрагента, предложенной Базельским комитетом, обоснован вывод о целесообразности расширения классификации за счет выделения моделей, основанных на рыночных данных, которые не могут быть отнесены в категории моделей мэппинга.

На основе анализа достоинств и недостатков моделей оценки величины капитала, необходимого для покрытия рыночных рисков, обоснован выбор критериев, которым должна удовлетворять модель.

Сформулированы ограничения, которыми должны руководствоваться надзорные органы при санкционировании перехода к определению требований к капиталу на основе внутренних моделей.

Предложена методика количественного анализа, которая позволяет с учетом ограниченности реальных рыночных данных оценить достаточность капитала российских банков в отношении кредитных и рыночных (на примере фондового) рисков на основе внутренних моделей по сравнению со стандартизированным подходом.

Обоснован и подтвержден расчетами вывод о том, что для российских банков величина капитала, требуемая Банком России для покрытия фондового риска, по "простым" портфелям в большинстве случаев оказывается заниженной по сравнению с современными международными стандартами. Аналогичный результат получен по наиболее рискованным портфелям, а к сбалансированным портфелям с низким риском требования необоснованно завышены.

Обоснован и подтвержден расчетами величины капитала, необходимого для покрытия фондового риска по портфелям, включающим производные финансовые инструменты, вывод о том, что действующая в России методика не стимулирует повышение банками качества управления рисками.

На основе применения предложенной для оценки кредитных рисков модели по результатам расчетов величины капитала, необходимого для покрытия кредитных рисков, показано, что для портфелей, характерных в настоящее время для российских банков (без использования кредитных производных), подход IRB требует существенно более высокую величину капитала, нежели стандартизированный подход.

Теоретическая значимость заключается в расширении предложенной Базельским комитетом классификации моделей оценки кредитных рисков, обосновании выбора критериев, которым должна удовлетворять модель оценки рыночных рисков.


Скачать полный текст автореферата диссертации Дзигоева Е.С. Сравнительный анализ подходов к определению достаточности капитала на покрытие рыночных и кредитных рисков для российских банков. 2008 - файл pdf, 26 с.

Вернуться в Каталог СТАРЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (до 2019 года)

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (с 2020 года)

Посмотрите также:


Профессиональный
копирайтинг и рерайтинг


В нашей библиотеке 4 раздела:

1. Учебники по менеджменту и экономике

2. Информация для самообразования, для рефератов и курсовых работ

3. Готовые дипломы

4. Диссертации

Полные тексты всех документов выложены в открытый досуп.

Перед скачиванием вы можете посмотреть оглавление документа.


А также платные услуги:
Рерайт дипломов и копирайтинг
Подбор информации по заданной теме
Создание и продвижение сайтов


В библиотеке есть алфавитные каталоги:
Учебники по авторам
Учебники по названиям
Диссертации по авторам
Комментарии к законам
Шпаргалки для студентов


МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.
СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.

УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ

БЕСПЛАТНО


Подберем информацию по заданной вами теме
Примеры работ
Пишите на
do-site@yandex.ru


На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог СТАРЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (до 2019 года)

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банковскому бизнесу (с 2020 года)

Состав фондов электронной библиотеки