Пестова А.А. Моделирование взаимосвязи между макроэкономическими переменными и показателями кредитного рынка. 2014

Пестова А.А. Моделирование взаимосвязи между макроэкономическими переменными и показателями кредитного рынка для целей стресс-тестирования российского банковского сектора. 2014

Диссертация
Полный текст БЕСПЛАТНО


Оглавление диссертации "Пестова А.А. Моделирование взаимосвязи между макроэкономическими переменными и показателями кредитного рынка для целей стресс-тестирования российского банковского сектора. 2014"


  • 1. Моделирование кредитного риска банковской системы: макроэкономический аспект
  • Обзор подходов к эконометрическому моделированию агрегированного кредитного риска банковского сектора в зависимости от факторов макроэкономической среды
  • Описание методологии эконометрической модели агрегированного кредитного риска банковского сектора и используемых данных
  • Результаты оценивания динамической модели агрегированного кредитного риска банковского сектора на панельных данных по странам ОЭСР и России
  • Моделирование агрегированного кредитного риска банковского сектора России: сигнальный подход


  • Выбор частных опережающих индикаторов реализации системных кредитных рисков банковского сектора
  • Составление сводного опережающего индикатора системных кредитных рисков и обзор его предсказательной силы на историческом периоде
  • 2. Разработка опережающих индикаторов поворотных точек бизнесцикла
  • Основные определения: бизнес-цикл, его фазы, способы их датировки
  • Обзор методов построения опережающих индикаторов бизнес-цикла


  • Обзор факторов макроэкономических кризисов и выходов из них на основе теоретического анализа
  • Обзор факторов макроэкономических кризисов и выходов из них на основе эмпирического анализа
  • Статистический подход
  • Эконометрический подход
  • Особенности выбранного подхода к количественному анализу бизнесциклов
  • Описание результатов построения опережающих индикаторов бизнесцикла


  • Выбор показателей – предикторов смены фаз бизнес-цикла
  • Результаты оценивания моделей входа и выхода из рецессии
  • Анализ выгод от устранения посткризисного смещения
  • Анализ вневыборочной предсказательной силы моделей: краткосрочные макроэкономические перспективы стран Европы и России
  • 3. Моделирование макро- и микроэкономических факторов кредитного риска российских банков
  • Анализ и описание факторов макроэкономических условий и рискованности стратегий банков, определяющих индивидуальный уровень кредитного риска финансовых посредников


  • Описание методологии и данных
  • Результаты оценивания
  • Выявление групп банков, обладающих повышенной устойчивостью или уязвимостью к реализации негативных макроэкономических сценариев
  • 4. Анализ устойчивости российского банковского сектора к кредитному риску при помощи моделей агрегированного кредитного риска
  • Применение сигнальных моделей агрегированного кредитного риска к анализу кризисного потенциала кредитного рынка России и среднесрочной устойчивости российского банковского сектора
  • Обзор подходов к стресс-тестированию банковского сектора


  • Место макроэкономического стресс-тестирования в системе раннего оповещения о финансовых (банковских) кризисах
  • Этапы и схема макроэкономического стресс-тестирования
  • Виды учитываемых уязвимостей (рисков) и структура модели макроэкономического стресс-тестирования
  • Обзор подходов к разработке стрессовых сценариев
  • Возможные меры выходных параметров стресс-теста
  • Краткие выводы по мировому опыту стресс-тестирования и описание возможного применения методов стресс-тестирования к анализу устойчивости российского банковского сектора
  • Описание методологии и результатов стресс-тестирования российского банковского сектора при помощи модели агрегированных кредитных рисков и симуляции банковских балансов


Скачать полный текст диссертации Пестова А.А. Моделирование взаимосвязи между макроэкономическими переменными и показателями кредитного рынка для целей стресс-тестирования российского банковского сектора. 2014 - файл pdf, 192 с.


Вернуться в каталог диссертаций по банковскому делу


На данном сайте 4 раздела:


1. Учебники по менеджменту и экономике


2. Информация для самообразования, для рефератов и курсовых работ


3. Готовые дипломы


4. Диссертации


Полные тексты всех документов выложены в открытый досуп.

Перед скачиванием вы можете посмотреть оглавление документа.


А также платные услуги:
Рерайт дипломов

Подбор информации по заданной теме

Создание и продвижение сайтов




МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.

СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.


УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ


БЕСПЛАТНО




Подберем информацию по заданной вами теме
Примеры работ
Пишите на
do-site@yandex.ru










Вернуться в каталог диссертаций по банковскому делу


Материалы для самообразования, для рефератов и контрольных


Учебники по экономике и менеджменту - тематический каталог учебников


Алфавитные каталоги: По авторам     По названиям     Комментарии к законам     Шпаргалки для студентов


Готовые дипломы     Рерайт дипломов     Диссертации