Шальнов П.С. Механизм управления ликвидностью российского комерческого коммерческоо банка. 2006

Шальнов П.С. Механизм управления ликвидностью российского комерческого коммерческоо банка. 2006

Автореферат диссертации
Полный текст БЕСПЛАТНО


Аннотация автореферата диссертации "Шальнов П.С. Механизм управления ликвидностью российского комерческого коммерческоо банка. 2006"


Управление ликвидностью имеет огромное значение для поддержания стабильности и эффективности коммерческих банков и, следовательно, банковской системы в целом.

Для любого российского банка актуален вопрос наличия механизма управления ликвидностью, регламентирующего порядок анализа, прогноза и регулирования ликвидности.

Целью настоящей диссертационной работы является разработка эффективного механизма управления ликвидностью, применимого в российских коммерческих банках; построение, предложение, описание и проверка функционального взаимодействия элементов такого механизма на практике.



Для исследованных банков были получены схожие закономерности поведения групп пассивов, что показало принципиальную возможность использования как предложенных в работе математических моделей, так и самих временных рядов банковских данных в качестве источников для прогноза будущего состояния банковских пассивов.

Важным результатом проведенного в диссертации моделирования является тот факт, что для всех исследованных показателей (за исключением ряда привлеченных средств физических лиц по Сбербанку России) не обнаружено значимой зависимости от предложенных в работе экзогенных параметров14 и выраженной сезонности, хотя данные параметры во многом могут повлиять на объем средств как населения, так и предприятий.



Было направлено на получение практических результатов, подтверждающих достаточность и обоснованность предложенного механизма управления ликвидностью.

С учетом предложенной методологии составления платежного календаря и на основе полученного прогноза будущего состояния пассивов и текущих темпов роста показателей банка был построен прогноз денежных потоков банка.

Полученные результаты позволили предложить подход к определению возможной ошибки прогноза, ее допустимой вероятности и, соответственно, оптимальной величины запаса ликвидных средств, необходимой при реализации эволюционного сценария.



Поскольку в экономической литературе описаны лишь общие подходы к классификации сценариев, основной сложностью при оценке данных сценариев деятельности являлось определение подходов к описанию кризисов формальными методами.

В настоящее время коммерческий банк может пережить "кризис одного банка", обладая запасом ликвидных активов (в частности, ценных бумаг, которые можно продать или отдать в залог по кредитам), либо прибегая к внешнему (зачастую "родственному") финансированию.

При функционировании в рамках всех трех сценариев важную роль играет механизм оценки банками своих внешних рисков, как кредитных, так и рыночных.



В результате проведенной в работе оценки практического применения сценариев деятельности банка был сделан важный вывод о функционировании механизма управления ликвидностью и его взаимосвязи с системами управления рисками банка.

В случае оценки причин и последствий кризисных ситуаций на первый план выходит именно оценка текущих рисков и возможных потерь банка, задачами механизма управления ликвидностью становятся в данном случае оценка возможностей и определение источников дополнительного финансирования на случай непредвиденного оттока средств, то есть управление мгновенной, но не текущей ликвидностью.



Скачать полный текст автореферата диссертации Шальнов П.С. Механизм управления ликвидностью российского комерческого коммерческоо банка. 2006 - файл pdf, 21 с.


Вернуться в каталог диссертаций по банковскому делу


На данном сайте 4 раздела:


1. Учебники по менеджменту и экономике


2. Информация для самообразования, для рефератов и курсовых работ


3. Готовые дипломы


4. Диссертации


Полные тексты всех документов выложены в открытый досуп.

Перед скачиванием вы можете посмотреть оглавление документа.


А также платные услуги:
Рерайт дипломов

Подбор информации по заданной теме

Создание и продвижение сайтов




МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.

СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.


УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ


БЕСПЛАТНО




Подберем информацию по заданной вами теме
Примеры работ
Пишите на
do-site@yandex.ru










Вернуться в каталог диссертаций по банковскому делу


Материалы для самообразования, для рефератов и контрольных


Учебники по экономике и менеджменту - тематический каталог учебников


Алфавитные каталоги: По авторам     По названиям     Комментарии к законам     Шпаргалки для студентов


Готовые дипломы     Рерайт дипломов     Диссертации