Автореферат диссертации
На главную страницу библиотеки
Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года
Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года
Это объясняется тем, что модели «копула» позволяют моделировать совместные многомерные распределения (включая асимметричные), которые не являются гауссовскими.
Данное диссертационное исследование направлено на восполнение пробела в трех вопросах приложения моделей «копула» к решению задач управления рыночным риском российских банков: разработка инструментария оценки момента структурного сдвига в копуле и методологии выбора наилучшей модели «копула», а также выбор семейств моделей «копула» для восстановления совместного распределения факторов рыночного риска российской экономики.
Объектом исследования выбраны рыночные риски российских банков, т.е. вероятные убытки (прибыли) от изменения таких рыночных факторов риска («риск-факторов»), как обменные курсы валют (валютный риск), процентные ставки (процентный риск), котировки ценных бумаг (ценовой, или фондовый, риск).
На основе анализа существующих подходов по приложению моделей «копула» к управлению рыночным риском российских банков выявлены преимущества и недостатки существующих подходов.
Скачать полный текст автореферата диссертации Пеникас Г.И. Модели "КОПУЛА" в управлении рыночным риском российских банков. 2011 - файл pdf, 24 с.
Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года
Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года
Посмотрите также:
Проверим по antiplagiat.ru
В библиотеке 4 раздела по экономике и праву:
4. Сборники для самообразования менеджеров и преподавателей, для студенческих работ
Алфавитные каталоги:
Проверим по antiplagiat.ru
На главную страницу библиотеки
Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года
Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года
Перейти в Общий тематический каталог диссертаций по экономике и праву
Подробнее о нашей библиотеке
Что вам не понравилось на сайте?
do-site@yandex.ru
На главную страницу библиотеки