Пеникас Г.И. Модели "КОПУЛА" в управлении рыночным риском российских банков. 2011

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года

Аннотация автореферата диссертации "Пеникас Г.И. Модели "КОПУЛА" в управлении рыночным риском российских банков. 2011"

Это объясняется тем, что модели «копула» позволяют моделировать совместные многомерные распределения (включая асимметричные), которые не являются гауссовскими.

Данное диссертационное исследование направлено на восполнение пробела в трех вопросах приложения моделей «копула» к решению задач управления рыночным риском российских банков: разработка инструментария оценки момента структурного сдвига в копуле и методологии выбора наилучшей модели «копула», а также выбор семейств моделей «копула» для восстановления совместного распределения факторов рыночного риска российской экономики.

Объектом исследования выбраны рыночные риски российских банков, т.е. вероятные убытки (прибыли) от изменения таких рыночных факторов риска («риск-факторов»), как обменные курсы валют (валютный риск), процентные ставки (процентный риск), котировки ценных бумаг (ценовой, или фондовый, риск).

На основе анализа существующих подходов по приложению моделей «копула» к управлению рыночным риском российских банков выявлены преимущества и недостатки существующих подходов.

Разработан алгоритм поиска момента структурного сдвига в копуле совместного распределения.

Предложена новая постановка задачи хеджирования, основанная на минимизации уровня ценового риска хеджируемого портфеля, оцененного с помощью модели «копула».

Определен перечень критериев, которые необходимо использовать для выбора наилучшей модели «копула».

Разработана методология выбора наилучшей модели «копула» на основе ограниченного набора критериев, которая была успешно апробирована при решении задач управления рыночным риском российских банков (включая оптимизацию валютного и процентного рисков и хеджирование ценового риска).

Определены семейства копул, которые необходимо использовать при решении конкретных задач управления рыночным риском российского банка, позволяющих наилучшим образом смоделировать динамику соответствующих риск-факторов.

При решении задачи оптимизации валютного риска российского банка необходимо использовать копулу Гумбеля для совместного распределения доходностей обменных курсов иностранных валют к рублю РФ.

При решении задачи управления процентным риском российского банка необходимо также использовать копулу Гумбеля для совместного распределения процентных ставок в рублях РФ.

Скачать полный текст автореферата диссертации Пеникас Г.И. Модели "КОПУЛА" в управлении рыночным риском российских банков. 2011 - файл pdf, 24 с.

Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года

Посмотрите также:

• Диссертации по финансам
• Диссертации по бухучету
• Диссертации по финансовым инструментам
• Учебники по финансовому менеджменту
• Дипломы по финансам

Мы работаем для вас бесплатно
Просим помочь оплатить Интернет и хостинг 😔

В библиотеке 4 раздела по экономике и праву:

1. Учебники

2. Готовые дипломы

3. Диссертации

4. Сборники для самообразования менеджеров и преподавателей, для студенческих работ

Алфавитные каталоги:

• Учебники по авторам
• Учебники по названиям
• Диссертации по авторам
• Комментарии к законам
• Шпаргалки для студентов

>

МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.
СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.

УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ
БЕСПЛАТНО:

• Менеджмент
• Управление персоналом
• Лидер и руководитель, лидерство
• Маркетинг
• Деловые коммуникации
  а также
• Как продвинуться по карьерной лестнице

Подробнее о библиотеке
Что вам у нас не понравилось?
do-site@yandex.ru

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года

Каталог библиотеки

На заказ: контрольные, курсовые, дипломные. Подробнее...