Пеникас Г.И. Модели "КОПУЛА" в управлении рыночным риском российских банков. 2011




Пеникас Г.И. Модели "КОПУЛА" в управлении рыночным риском российских банков. 2011

Автореферат диссертации

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года

Аннотация автореферата диссертации "Пеникас Г.И. Модели "КОПУЛА" в управлении рыночным риском российских банков. 2011"

Это объясняется тем, что модели «копула» позволяют моделировать совместные многомерные распределения (включая асимметричные), которые не являются гауссовскими.

Данное диссертационное исследование направлено на восполнение пробела в трех вопросах приложения моделей «копула» к решению задач управления рыночным риском российских банков: разработка инструментария оценки момента структурного сдвига в копуле и методологии выбора наилучшей модели «копула», а также выбор семейств моделей «копула» для восстановления совместного распределения факторов рыночного риска российской экономики.

Объектом исследования выбраны рыночные риски российских банков, т.е. вероятные убытки (прибыли) от изменения таких рыночных факторов риска («риск-факторов»), как обменные курсы валют (валютный риск), процентные ставки (процентный риск), котировки ценных бумаг (ценовой, или фондовый, риск).

На основе анализа существующих подходов по приложению моделей «копула» к управлению рыночным риском российских банков выявлены преимущества и недостатки существующих подходов.


Скачать полный текст автореферата диссертации Пеникас Г.И. Модели "КОПУЛА" в управлении рыночным риском российских банков. 2011 - файл pdf, 24 с.

Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года

Посмотрите также:


Сделаем ваш текст уникальным

Проверим по antiplagiat.ru




На главную страницу библиотеки