Шандра М.И. Моделирование рыночного риска коммерческого банка. 2011

Шандра М.И. Моделирование рыночного риска коммерческого банка. 2011

Автореферат диссертации
Полный текст БЕСПЛАТНО


Аннотация автореферата диссертации "Шандра М.И. Моделирование рыночного риска коммерческого банка. 2011"


Коммерческим банкам необходимо применять эффективные методы по оценке рисков для ежедневного мониторинга всех видов риска, как по отдельности, так и в совокупности.

Цель исследования состоит в разработке и анализе коллокационных моделей, позволяющих повысить точность оценки потенциальных потерь в результате реализации рыночного риска в коммерческом банке.

Предметом исследования являются экономико-математические модели оценки рыночного риска в рамках методики VaR в коммерческом банке.



В диссертации проведено сравнение оценок рыночного риска, полученные с использованием аналитического подхода, основанного на средних значениях доходностей инструментов (СД), модели экономического броуновского движения (ЭБД) и модели блочной коллокации (БК).

Результаты анализа эффективности моделей показывают, что из трех рассмотренных моделей по большинству показателей оптимальной является модель блочной коллокации.

Из многокритериального анализа моделей следует, что паретооптимальной (или близкой к ней) для каждого периода является модель рандомизированный коллокации.



Главный вывод проведенного практического исследования: предложенные в диссертационной работе модели оценки рыночного риска имеют преимущества по сравнению с традиционными методиками оценки VaR. Насколько велики эти преимущества – в каждом конкретном случае зависит от многих факторов.

Приведены значения показателей, характеризующих точность и эффективность предложенных моделей.


Скачать полный текст автореферата диссертации Шандра М.И. Моделирование рыночного риска коммерческого банка. 2011 - файл pdf, 24 с.


Вернуться в каталог диссертаций по банковскому делу


На данном сайте 4 раздела:


1. Учебники по менеджменту и экономике


2. Информация для самообразования, для рефератов и курсовых работ


3. Готовые дипломы


4. Диссертации


Полные тексты всех документов выложены в открытый досуп.

Перед скачиванием вы можете посмотреть оглавление документа.


А также платные услуги:
Рерайт дипломов

Подбор информации по заданной теме

Создание и продвижение сайтов




МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.

СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.


УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ


БЕСПЛАТНО




Подберем информацию по заданной вами теме
Примеры работ
Пишите на
do-site@yandex.ru







Вернуться в каталог диссертаций по банковскому делу


Материалы для самообразования, для рефератов и контрольных


Учебники по экономике и менеджменту - тематический каталог учебников


Алфавитные каталоги: По авторам     По названиям     Комментарии к законам     Шпаргалки для студентов


Готовые дипломы     Рерайт дипломов     Диссертации