Шандра М.И. Моделирование рыночного риска коммерческого банка. 2011

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года

Аннотация автореферата диссертации "Шандра М.И. Моделирование рыночного риска коммерческого банка. 2011"

Коммерческим банкам необходимо применять эффективные методы по оценке рисков для ежедневного мониторинга всех видов риска, как по отдельности, так и в совокупности.

Цель исследования состоит в разработке и анализе коллокационных моделей, позволяющих повысить точность оценки потенциальных потерь в результате реализации рыночного риска в коммерческом банке.

Предметом исследования являются экономико-математические модели оценки рыночного риска в рамках методики VaR в коммерческом банке.

В диссертации проведено сравнение оценок рыночного риска, полученные с использованием аналитического подхода, основанного на средних значениях доходностей инструментов (СД), модели экономического броуновского движения (ЭБД) и модели блочной коллокации (БК).

Результаты анализа эффективности моделей показывают, что из трех рассмотренных моделей по большинству показателей оптимальной является модель блочной коллокации.

Из многокритериального анализа моделей следует, что паретооптимальной (или близкой к ней) для каждого периода является модель рандомизированный коллокации.

Главный вывод проведенного практического исследования: предложенные в диссертационной работе модели оценки рыночного риска имеют преимущества по сравнению с традиционными методиками оценки VaR. Насколько велики эти преимущества – в каждом конкретном случае зависит от многих факторов.

Приведены значения показателей, характеризующих точность и эффективность предложенных моделей.

Скачать полный текст автореферата диссертации Шандра М.И. Моделирование рыночного риска коммерческого банка. 2011 - файл pdf, 24 с.

Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года

Посмотрите также:

• Диссертации по финансам
• Диссертации по бухучету
• Диссертации по финансовым инструментам
• Учебники по финансовому менеджменту
• Дипломы по финансам

Мы работаем для вас бесплатно
Просим помочь оплатить Интернет и хостинг 😔

В библиотеке 4 раздела по экономике и праву:

1. Учебники

2. Готовые дипломы

3. Диссертации

4. Сборники для самообразования менеджеров и преподавателей, для студенческих работ

Алфавитные каталоги:

• Учебники по авторам
• Учебники по названиям
• Диссертации по авторам
• Комментарии к законам
• Шпаргалки для студентов

>

МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.
СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.

УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ
БЕСПЛАТНО:

• Менеджмент
• Управление персоналом
• Лидер и руководитель, лидерство
• Маркетинг
• Деловые коммуникации
  а также
• Как продвинуться по карьерной лестнице

Подробнее о библиотеке
Что вам у нас не понравилось?
do-site@yandex.ru

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года

Каталог библиотеки

На заказ: контрольные, курсовые, дипломные. Подробнее...