Шандра М.И. Моделирование рыночного риска коммерческого банка. 2011




Шандра М.И. Моделирование рыночного риска коммерческого банка. 2011

Автореферат диссертации

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года

Аннотация автореферата диссертации "Шандра М.И. Моделирование рыночного риска коммерческого банка. 2011"

Коммерческим банкам необходимо применять эффективные методы по оценке рисков для ежедневного мониторинга всех видов риска, как по отдельности, так и в совокупности.

Цель исследования состоит в разработке и анализе коллокационных моделей, позволяющих повысить точность оценки потенциальных потерь в результате реализации рыночного риска в коммерческом банке.

Предметом исследования являются экономико-математические модели оценки рыночного риска в рамках методики VaR в коммерческом банке.


Скачать полный текст автореферата диссертации Шандра М.И. Моделирование рыночного риска коммерческого банка. 2011 - файл pdf, 24 с.

Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года

Посмотрите также:


Сделаем ваш текст уникальным

Проверим по antiplagiat.ru




На главную страницу библиотеки