Эконометрические методы. 1996 г.

Эконометрические методы. 1996 г.




Оглавление


  • Введение - стр. 1
  • Функциональная форма регрессионной модели - 6
  • Фиктивные переменные как регрессоры - 13
  • Модели с качественной зависимой переменной - 20
  • Динамическая спецификация регрессионной модели - 27
  • Интегрированные процессы, ложная регрессия и коинтеграция - 34
  • Метод максимального правдоподобия в эконометрии. - 53
  • Характеристика ММП - 59
  • Связь ММП с МНК. Квази-МП методы - 60
  • Связь Гессиана и матрицы вкладов в градиент с информационной матрицей - 61
  • Распределение градиента и оценок максимального правдоподобия - 65
  • Численные методы нахождения оценок максимального правдоподобия - 68
  • ММП и проверка гипотез - 70
  • Модели с дискретной зависимой перменной - 78
  • Метод наименьших квадратов - 83
  • Регрессии с неодинаковой дисперсией и тестирование гетероскедастичности - 86
  • Нелинейная регрессия. Метод Гаусса-Ньютона - 91
  • Оценивание регресси с AR-ошибкой - 91
  • Регрессия с MA-ошибкой - 95
  • Регрессия с ARCH-процессом в ошибке - 97
  • Якобиан преобразования плотности рспределения в функции правдоподобия - 102
  • Тест на нормальность - 106
  • Регрессия с ошибками во всех переменных - 109
  • Внешне не связанные регрессионные уравнения - 112
  • Системы одновременных уравнений - 116
  • Литература - 122

Скачать полный текст Эконометрические методы. 1996 г. - файл pdf, 1,1 Мбайт




Скачать полный текст Эконометрические методы. 1996 г. - файл pdf, 1,1 Мбайт