Рожков А.Г. Применение диффузного индекса при прогнозировании динамики российского фондового рынка. 2006

Рожков А.Г. Применение диффузного индекса при прогнозировании динамики российского фондового рынка. 2006

Автореферат диссертации
Полный текст БЕСПЛАТНО

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по финансовым инструментам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по финансовым инструментам с 2020 года

Аннотация автореферата диссертации "Рожков А.Г. Применение диффузного индекса при прогнозировании динамики российского фондового рынка. 2006"

Проблема прогнозирования трендовой динамики фондового рынка является актуальной для отечественной финансовой науки.

Перед отечественной наукой встает задача пересмотра принятых допущений, используемых в традиционных моделях зарубежной финансовой экономики, и выработки новых положений, адаптированных к специфическим тусловиям фондовых рынков стран с развивающейся экономикой.

Цель диссертационной работы заключается в разработке инструментария прогнозирования трендовой динамики рынка акций. С помощью этого инструментария на основе индексных методов произведено построение модели прогнозирования.

Сформулирована задача, в которой на основе специально разработанной модели учтено влияние экономических процессов на трендовую динамику рынка акций.

Выявлены и структурированы основные факторы, оказывающие долгосрочное влияние на трендовую динамику акций на фондовом рынке страны с развивающейся экономикой.

Разработан механизм отбора экономических показателей для расчёта прогнозного индекса, который включает предварительные условия отбора и систему критериальной оценки.

Усовершенствована методика построения диффузного индекса и разработан механизм формирования сигнала от индекса для прогнозирования трендовой динамики российского рынка акций.

На основе адаптированной формы диффузного индекса предложена модель прогнозирования трендовой динамики российского рынка акций.

Разработан и предложен инструментарий применения модели прогнозирования в деятельности институциональных инвесторов.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно показало необходимость усовершенствования моделей прогнозирования трендов, используемых на фондовых рынках развитых стран, для выявления тенденций на рынках акций в странах с развивающейся экономикой, к которым относится Россия.

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы при дальнейшем развитии моделей прогнозирования трендов рынка акций.


Скачать полный текст автореферата диссертации Рожков А.Г. Применение диффузного индекса при прогнозировании динамики российского фондового рынка. 2006 - файл pdf, 27 с.

Вернуться в Каталог старых диссертаций по финансовым инструментам (до 2019 года)

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по финансовым инструменнтам (с 2020 года)

Посмотрите также:


Рерайтинг и копирайтинг

Создание и переработка текстов
Дипломные, курсовые и прочие работы
Проверка по antiplagiat.ru


Наша электронная библиотека содержит 4 раздела:

1. Учебники по менеджменту и экономике

2. Информация для самообразования, для рефератов и курсовых работ

3. Готовые дипломы

4. Диссертации - тематический каталог

Полные тексты всех документов выложены в открытый доступ.

Перед скачиванием вы можете посмотреть оглавление документа.

А также платные услуги:
Копирайтинг и рерайтинг текстов
Подбор информации по заданной теме
Создание и продвижение сайтов

Вы также можете искать информацию в алфавитных каталогах:
Учебники по авторам
Учебники по названиям
Диссертации по авторам
Комментарии к законам
Шпаргалки для студентов


МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.
СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.

УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ
БЕСПЛАТНО:



На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по финасовым инструментам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по финансовым инструментам с 2020 года

Состав фондов электронной библиотеки