Гордейчук Е.Н. Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов. 2010

Гордейчук Е.Н. Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов. 2010

Автореферат диссертации
Полный текст БЕСПЛАТНО

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по финансовым инструментам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по финансовым инструментам с 2020 года

Аннотация автореферата диссертации "Гордейчук Е.Н. Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов. 2010"

Экономисты пытаются определить, какие факторы влияют на изменение котировок ценных бумаг, насколько адекватно рынок оценивает реальную стоимость финансовых активов, почему происходя резкие изменения рыночных цен, и каким образом необхоимо от них защищаться

Введение метолов оценки настроений инвесторов в практику анализа до настоящего времени сдерживалось. С одной стороны, это обуславливалось относительной молодостью российского срочноготрынка, а с другой стороны - отсутствием законченных научных разработок, посвященных этой тематике.

Исследования, направленные на разработку методов анализа рыночных настроений с их последующим применением для биржевой торговли, являются весьма актуальными.

Была разработана новая методика выявления и анализа субъективного фактора деятельности инвесторов, позволяющая определять доминирующие на рынке предпочтения относительно реализации различных котировок базовых активов, и на их основе оптимизировать портфели опционных контрактов.

Усовершенствован и сделан более объктивным подход к эмпирическому выявлению предпочтений инвесторов на основе функции абсолютного неприятия риска путем использования для ее вычисления внутренней безрисковой ставки процента, заложенной во фьючерсных ценах, и отказа от заранее заданной формы кривой опционной волатильности в пользу ее построения на основе многочленов.

Выявлена устойчивая прямая зависмость между предпочтениями инвесторов и будущей рыночной динамикой котировок на российском фондовом рынке.


Скачать полный текст автореферата диссертации Гордейчук Е.Н. Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов. 2010 - файл pdf, 27 с.

Вернуться в Каталог старых диссертаций по финансовым инструментам (до 2019 года)

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по финансовым инструменнтам (с 2020 года)

Посмотрите также:

Библиотека по экономике и праву

Библиотека по экономике и праву содержит 4 раздела:

1. Учебники

2. Готовые дипломы

3. Диссертации

4. Сборники для самообразования менеджеров и преподавателей, для студенческих работ

Алфавитные каталоги:
Учебники по авторам
Учебники по названиям
Диссертации по авторам
Комментарии к законам
Шпаргалки для студентов

Рерайтинг и копирайтинг

Создание и переработка текстов
Любые работы, в том числе дипломные и курсовые

Проверка по antiplagiat.ru


МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.
СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.

УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ
БЕСПЛАТНО:

***

О нашем проекте


Мы работаем для вас бесплатно.
Будем благодарны за помощь в пополнении библиотеки
(с карты или Я-кошелька, любую сумму)

СПАСИБО
от читателей библиотеки

Что надо исправить в нашей библиотеке? do-site@yandex.ru


На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по финасовым инструментам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по финансовым инструментам с 2020 года

Состав фондов электронной библиотеки