Влияние концентрации кредитного портфеля на объем капитала на покрытие рисков. Разумовский П.А. 2010

Влияние концентрации кредитного портфеля на объем капитала на покрытие рисков. Разумовский П.А. 2010

Автореферат диссертации
Полный текст БЕСПЛАТНО

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по финансам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по финансам с 2020 года

Аннотация автореферата диссертации "Влияние концентрации кредитного портфеля на объем капитала на покрытие рисков. Разумовский П.А. 2010"

Определение объема капитала банка на покрытие кредитных рисков с заданным уровнем надежности является одной из ключевых задач риск-менеджмента.

Важна не только общая величина капитала на покрытие рисков, но и его распределение по каждой отдельной операции.

Процесс внедрения и адаптации принципов регулирования Базель II в России должен сопровождаться разработкой дополнительных требований, призванных контролировать концентрацию кредитных портфелей, способствуя преодолению недостатков Базельской методологии и росту финансовой устойчивости отечественной банковской системы.

В отечественной научной литературе проблема точности модели Васичека и применимости подхода, основанного на внутренних рейтингах, Базель II для реальных банковских портфелей не получила пока достаточного освещения.

Цель диссертационного исследования – разработать инструменты учета концентрации кредитных портфелей при определении объема капитала на покрытие кредитных рисков банков в условиях перехода российской банковской системы на принципы регулирования Базель II.

Выявление зависимости показателей концентрации кредитного портфеля от его параметров осуществлялось на искусственно сгенерированных портфелях на базе показателей и характеристик немецких банков.

На основе выявленных взаимосвязей между концентрацией кредитных портфелей и объемом капитала на покрытие рисков разработана модель, устанавливающая зависимость между необходимой корректировкой объема капитала на покрытие рисков, рассчитанного с помощью модели Васичека, и основными параметрами кредитных портфелей реальных банков.

Предложены рекомендации по совершенствованию системы предоставления кредитов коммерческими банками путем разложения капитала на индивидуальные составляющие при помощи пенальти-фактора с целью снижения влияния концентрации кредитного портфеля на требования к объему капитала

Выявлены ключевые факторы, определяющие необходимый уровень корректировки требований к объему капитала, полученных с использованием модели Васичека, для российских банков в связи с выявленной высокой степенью концентрации их кредитных портфелей

Разработаны рекомендации Банку России по корректировке действующего норматива достаточности собственных средств банков с учетом концентрации кредитных портфелей российских кредитных организаций.

На базе разработанного инструментария учета концентрации кредитных портфелей выработаны рекомендации Банку России по сопровождению процесса внедрения и адаптации принципов регулирования Базельского комитета в России, способствующие сокращению штрафа за концентрацию благодаря учету выявленных особенностей кредитных портфелей российских банков.

Выявленная автором диссертационного исследования взаимосвязь между степенью концентрации, уровнем кредитного качества портфеля и требованиями к объему капитала на покрытие рисков, определенными с помощью модели Васичека, может служить дополнением к теоретическим вопросам оценки финансовой устойчивости банков и расчета объема капитала на покрытие рисков.

Анализ научных работ позволил выявить основные недостатки модели Васичека, в том числе низкую точность модели при невыполнении предпосылки об отсутствии концентрации.

Штраф за концентрацию и пенальти-фактор отрицательно зависят от ожидаемых потерь по портфелю с поправкой на ожидаемые потери по крупным кредитам и положительно зависят от концентрации кредитного портфеля.

Построенные модели оценки штрафа за концентрацию и пенальти-фактора в зависимости от простых интегральных характеристик портфеля характеризуются приемлемой точностью (коэффициент детерминации лежит в диапазоне 70-77%); выявлено, что концентрация кредитного портфеля менее критична для портфелей с высокими показателями ожидаемых потерь.


Скачать полный текст автореферата диссертации Влияние концентрации кредитного портфеля на объем капитала на покрытие рисков. Разумовский П.А. 2010 - файл pdf, 25 с.

Вернуться в Каталог старых диссертаций по финансам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по финансам с 2020 года

Посмотрите также:

Библиотека по экономике и праву


Состав фондов электронной библиотеки

Мы работаем для вас бесплатно
Просим помочь оплатить Интернет и хостинг 😔

(с карты или Я-кошелька, любую сумму)

СПАСИБО

В библиотеке 4 раздела по экономике и праву:

1. Учебники

2. Готовые дипломы

3. Диссертации

4. Сборники для самообразования менеджеров и преподавателей, для студенческих работ

Алфавитные каталоги:
Учебники по авторам
Учебники по названиям
Диссертации по авторам
Комментарии к законам
Шпаргалки для студентов

Рерайтинг и копирайтинг

Сделаем ваш текст уникальным, проверим по antiplagiat.ru


МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.
СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.

УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ
БЕСПЛАТНО:

Подробнее о библиотеке
Что вам не понравилось на сайте?
do-site@yandex.ru

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по финансам до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по финансам с 2020 года

Состав фондов электронной библиотеки