Хабров В.В. Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе прогнозов доходностей активов. 2014

Хабров В.В. Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе прогнозов доходностей активов и прогнозов матриц ковариаций случайных составляющих. 2014

Автолреферат диссертации
Полный текст БЕСПЛАТНО

На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по инвестициям и инновациям до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по инвестициям и инновациям с 2020 года

Аннотация автореферата диссертации "Хабров В.В. Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе прогнозов доходностей активов и прогнозов матриц ковариаций случайных составляющих. 2014"

Существуют различные подходы к решению проблемы управления инвестиционными портфелями, характеризующиеся многообразием критериев, моделей динамики капитала, используемыми моделями эволюции цен и ограничениями на управление и рыночными ограничениями в которых формируются инвестиционные портфели.

Цель исследования заключается обосновании эффективности построения управления инвестиционными портфелями в рамках средне-дисперсионного подхода с использованием информации о прогнозах доходностей активов и прогнозов матриц ковариаций случайных составляющих для случая одношаговых и многошаговых инвестиционных портфелей.

Разработаны динамические модели управления многошаговыми инвестиционными портфелями для случая, когда цель инвестора заключается в достижении целевой доходности портфеля в конце инвестиционного горизонта при минимальной дисперсии ошибки достижения указанной цели. Указанные модели были разработаны при условии, что управляющему известна информация о моделях ценообразования доходности и волатильности случайных составляющих финансовых активов, составляющих портфель, а также в зависимости от доступности информации в течение инвестиционного горизонта.

Разработанные модели управления инвестиционными портфелями используются Департаментом государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов Российской Федерации в целях определения оптимальной структуры при размещении средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы, позволяющей минимизировать риски размещения средств российских суверенных фондов в рамках существующих ограничений, что способствует повышению эффективности размещения указанных средств. Внедрение подтверждено соответствующими документами.


Скачать полный текст автореферата диссертации Хабров В.В. Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе прогнозов доходностей активов и прогнозов матриц ковариаций случайных составляющих. 2014 - файл pdf, 33 с.

Вернуться в Каталог СТАРЫХ диссертаций по инвестициям

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по инвестициям

Посмотрите также:

Библиотека по экономике и праву

Библиотека по экономике и праву содержит 4 раздела:

1. Учебники

2. Готовые дипломы

3. Диссертации

4. Сборники для самообразования менеджеров и преподавателей, для студенческих работ

Алфавитные каталоги:
Учебники по авторам
Учебники по названиям
Диссертации по авторам
Комментарии к законам
Шпаргалки для студентов

Рерайтинг и копирайтинг

Создание и переработка текстов
Любые работы, в том числе дипломные и курсовые

Проверка по antiplagiat.ru


МЕНЕДЖЕР! Развивай профессиональные навыки.
СТУДЕНТ! Пиши оригинальные рефераты и курсовые работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! "Украшай" лекции актуальными примерами и фактами.

УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИИ
БЕСПЛАТНО:

***

О нашем проекте


Мы работаем для вас бесплатно.
Будем благодарны за помощь в пополнении библиотеки
(с карты или Я-кошелька, любую сумму)

СПАСИБО
от читателей библиотеки

Администратор сайта с ждет критику и пожелания do-site@yandex.ru


На главную страницу библиотеки

Вернуться в Каталог старых диссертаций по инвестициям и инновациям до 2019 года

Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по инвестициям и инновациям с 2020 года

Состав фондов электронной библиотеки